LogoTver State University Repository

Объединение прогнозов на основе усеченных и винзорированных средних

Васильев, А.А. (2014) Объединение прогнозов на основе усеченных и винзорированных средних. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (2). pp. 204-215. ISSN 2219-1453

[img]
Preview
PDF - Published Version
986kB

Abstract

В работе предложено использовать для объединения прогнозов частных моделей прогнозирования усеченное или винзорированное среднее вместо традиционно используемого взвешенного арифметического среднего. Поэтому цель исследования заключалась в сравнении показателей точности прогноза гибридных моделей на основе объединения прогнозов с использованием усеченных и винзорированных средних и гибридной модели на основе объединения прогнозов с использованием взвешенного арифметического среднего значения. Результаты проведенного исследования на множестве реальных временных рядов подтвердили гипотезу о том, что предложенные модели по некоторым показателям точности прогноза превосходят модель на основе взвешенного арифметического среднего значения.

Abstract (en)

In this paper we proposed to use truncated and winsorised mean instead of the traditionally used weighted arithmetic mean to combine forecasts of private forecasting models. Therefore the purpose of the study was to compare the accuracy of the forecast of hybrid models on the base of combining forecasts using truncated and winsorised mean and a hybrid model on the base of combining the predictions using a weighted arithmetic mean. The results of the research have proved the hypothesis that the proposed models can excel themodel based on a weighted arithmetic mean in some indicators of prediction accuracy

Item Type:Article
Additional Information:ВАСИЛЬЕВ Александр Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой математики, статистики и информатики в экономике
Uncontrolled Keywords:взвешенное арифметическое среднее, винзорированное среднее, объединение прогнозов, усеченное среднее
Keywords (en):forecasts combination, truncated mean, weighted arithmetic mean, winsorised mean
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели > 519.86 Теория экономико-математических моделей > 519.862 Дескриптивные модели > 519.862.6 Эконометрика (математические вопросы)
3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены > 338.2 Экономическая политика. Управление и планирование в экономике > 338.24 Управление экономикой > 338.26 Народнохозяйственные планы (планы экономического и социального развития). Народнохозяйственное планирование > 338.27 Экономические прогнозы. Экономическая прогностика. Экономическое прогнозирование
Divisions:Университеты > TverSU > Faculties > Economical > Кафедра математики, статистики и информатики в экономике
Университеты > Кафедра математики, статистики и информатики в экономике
ID Code:3914
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:08 Jan 2017 08:36
Last Modified:08 Jan 2017 08:36

Repository Staff Only: item control page