LogoTver State University Repository

Объединение прогнозов на основе оценки Ходжеса-Лемана и ее модификаций

Васильев, А.А. (2014) Объединение прогнозов на основе оценки Ходжеса-Лемана и ее модификаций. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (4-2). pp. 201-215. ISSN 2219-1453

[img]
Preview
PDF - Published Version
659kB

Abstract

В работе предложено использовать для объединения прогнозов частных моделей прогнозирования модифицированные оценки Ходжеса-Лемана вместо традиционно используемого взвешенного арифметического среднего. Поэтому цель исследования заключалась в сравнении показателей точности прогноза гибридных моделей на основе объединения прогнозов с использованием модифицированных оценок Ходжеса-Лемана и гибридной модели на основе объединения прогнозов с использованием взвешенного арифметического среднего значения. Результаты проведенного исследования на множестве реальных временных рядов подтвердили гипотезу о том, что предложенные модели по некоторым показателям точности прогноза превосходят модель на основе взвешенного арифметического среднего значения

Abstract (en)

The research suggests to use the modified Hodges-Leman’s estimates instead of traditionally used weighted arithmetical mean for combining forecasts of particular forecasting models. Thus, the objective of research is to compare accuracy rates of forecast of hybrid models based on combination of forecasts with the usage of modified Hodges-Leman’s estimates and hybrid model based on combination of forecasts with the usage of weighted arithmetical mean. The results of the research performed with a set of real dynamic series confirmed the hypothesis that the suggested models exceed the model based on weighted arithmetical mean in some accuracy rates of forecast

Item Type:Article
Additional Information:ВАСИЛЬЕВ Александр Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой математики, статистики и информатики в экономике, Тверской государственный университет
Uncontrolled Keywords:взвешенное арифметическое среднее, винзорированная оценка Ходжеса-Лемана, объединение прогнозов, оценка Бикела-Ходжеса, оценка Ходжеса-Лемана, простое арифметическое среднее
Keywords (en):Bickel-Hodges estimate; combination of forecasts; Hodges-Leman estimate; simple arithmetical mean; weighted arithmetical mean; winsorized Hodges-Leman estimate
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели > 519.86 Теория экономико-математических моделей > 519.862 Дескриптивные модели > 519.862.6 Эконометрика (математические вопросы)
3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены > 338.2 Экономическая политика. Управление и планирование в экономике > 338.24 Управление экономикой > 338.26 Народнохозяйственные планы (планы экономического и социального развития). Народнохозяйственное планирование > 338.27 Экономические прогнозы. Экономическая прогностика. Экономическое прогнозирование
Divisions:Университеты > TverSU > Faculties > Economical > Кафедра математики, статистики и информатики в экономике
Университеты > Кафедра математики, статистики и информатики в экономике
ID Code:4397
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:08 Jan 2017 08:40
Last Modified:08 Jan 2017 08:40

Repository Staff Only: item control page