LogoTver State University Repository

ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ В МОДЕЛИ СО СТРАХОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ РИСКОВ В РАМКАХ ОДНОГО ДОГОВОРА

Муромская, А.А. (2016) ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ В МОДЕЛИ СО СТРАХОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ РИСКОВ В РАМКАХ ОДНОГО ДОГОВОРА. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (4). pp. 79-97. ISSN 1995-0136

[img] PDF - Published Version
490kB

Abstract

В работе рассматривается деятельность компании, занимающейся комбинированным страхованием. Каждый из нескольких рисков в рамках договора комбинированного страхования может быть перестрахован отдельно в соответствии с произвольным видом перестрахования, параметры которого выбираются динамически. Основная задача заключается в поиске оптимальной стратегии перестрахования, максимизирующей вероятность неразорения страховой компании. Получено уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана для данной задачи и доказано существование и единственность его решения. Также установлен вид оптимальной стратегии перестрахования и приведены численные результаты для частного случая распределения рисков

Abstract (en)

We study the model of insurance company performance that issues insurance policies covering several risks. Each risk can be reinsured according to the arbitrary reinsurance treaty. Parameters of such reinsurance treaties can be changed dynamically. The main aim is to find an optimal reinsurance strategy that maximises the probability of survival of the insurance company. The Hamilton–Jacobi–Bellman equation for this problem is deduced and existence and uniqueness of its solution are proved. We also establish the optimal reinsurance strategy and give numerical results for the special case of claim distribution

Item Type:Article
Additional Information:1. Муромская Анастасия Андреевна аспирант кафедры теории вероятностей механико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Uncontrolled Keywords:комбинированное страхование, перестрахование, вероятность неразорения, уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана, оптимальное управление
Keywords (en):multiple peril insurance, reinsurance, survival probability, Hamilton–Jacobi–Bellman equation, optimal control
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.21 Теория вероятностей и случайные процессы
Divisions:Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
ID Code:7879
Deposited By: С.Б. Федорова
Deposited On:05 Sep 2018 14:39
Last Modified:05 Sep 2018 14:39

Repository Staff Only: item control page