LogoTver State University Repository

ЭФФЕКТИВНЫЕ НЕОДНОРОДНЫЕ ПОРТФЕЛИ

Аль-Натор, М.С. and Керимов, А.К. (2015) ЭФФЕКТИВНЫЕ НЕОДНОРОДНЫЕ ПОРТФЕЛИ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1). pp. 115-126. ISSN 1995-0136

[img] PDF - Published Version
387kB

Abstract

Рассматриваются неоднородные портфели, содержащие, помимо базовых активов, срочные контракты на них. Для такого рода портфелей определяются его характеристики и методы их оценки по статистическим данным. В качестве приложения рассматривается задача динамического страхования портфеля акций посредством добавления в него срочных контрактов. При постановке задачи страхования, кроме дисперсии портфеля учитываются ограничения на ожидаемый доход и количество фьючерсных контрактов. Кроме того, рассмотрены неоднородные эффективные портфели и методы их построения. Все теоретические выводы иллюстрируются на конкретных примерах

Abstract (en)

The representation of expected return and variation are derived for portfolio with futures. The hedging problem statement assumes limitations on the expected return and on the number of futures in portfolio subject to market conditions. Adaptive methods for forecasting of necessary price parameters are used to estimate the efficient portfolio. All theoretical conclusions are illustrated on concrete examples. Moreover, the effective portfolio with futures together with methods of its construction is presented

Item Type:Article
Additional Information:1. Аль-Натор Мухаммед Субхи доцент кафедры прикладной математики Финансового университета при Правительстве РФ. 2. Керимов Александр Керимович доцент кафедры экономико-математического моделирования Российского университета дружбы народов.
Uncontrolled Keywords:фьючерсные контракты, неоднородные портфели, доход и риск портфеля, эффективные портфели
Keywords (en):: futures, expected return and risk of portfolio with futures, efficient portfolio
Subjects:3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 336 Финансы. Банковское дело. Деньги > 336.7 Денежное обращение. Банковское дело. Биржи > 336.763 Ценные бумаги. Активы
5 Математика. Естественные науки > 51 Математика
Divisions:Университеты > Российский университет дружбы народов
Университеты > Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
ID Code:7886
Deposited By: С.Б. Федорова
Deposited On:06 Sep 2018 12:01
Last Modified:06 Sep 2018 12:01

Repository Staff Only: item control page