LogoTver State University Repository

ОБ ОБОБЩЕНИИ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Целищев, М.А. (2014) ОБ ОБОБЩЕНИИ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (3). pp. 77-93. ISSN 1995-0136

[img] PDF - Published Version
414kB

Abstract

Настоящая работа является продолжением формализации понятия диверсификации инвестиционных портфелей, начатой в [1]. Обобщение проходит в два этапа. На первом шаге используется отношение стохастической доминации первого порядка. На втором шаге строится замыкание бинарного отношения по произвольной метрике в пространстве вероятностных распределений на действительной прямой. Подробно рассмотрен случай замыкания по метрике Канторовича в пространстве распределений с конечным первым моментом. Доказан критерий построенного отношения

Abstract (en)

This paper is a sequel to formalization of the concept of diversification of investment portfolios proposed in [1]. The generalization is made in two steps. Primarily, we use the first order stochastic dominance relation. Secondly, we build a closure of the binary relation in a metric space of probability distributions on the real line. Special case of closure in the space of finite first moment distributions with Kantorovich metric is investigated explicitly. A criterion for the latter case is proven

Item Type:Article
Additional Information:1. Целищев Михаил Андреевич аспирант кафедры математической статистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Uncontrolled Keywords:диверсификация, сравнение инвестиционных портфелей, стохастическая доминация, метрика Канторовича, мера риска Expected Shortfall
Keywords (en):diversification, investment portfolio comparison, stochastic dominance, Kantorovich metric, Expected Shortfal
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
Divisions:Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
ID Code:7939
Deposited By: С.Б. Федорова
Deposited On:13 Sep 2018 13:43
Last Modified:13 Sep 2018 13:43

Repository Staff Only: item control page