ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТ ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ

Мусин, А.Р. and Сорокин, А.С. (2018) ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТ ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (4). pp. 76-86. ISSN 1995-0136

PDF - Published Version
335kB

Abstract

Настоящая работа посвящена представлению возможностей применения моделей типа локального уровня и локального уровня с дрифтом в рамках решения задачи по выработке общих способов и методик создания экономико-математических моделей динамики временных рядов финансового рынка. В работе на основе введенной исходной прогнозной модели, учитывающей явление отклонения цены от равновесного значения, как одного из традиционных инструментов технического анализа, предложены две дополнительные экономико-математические модели, содержащие компоненты локального уровня и локального уровня с дрифтом. Усложненные соответствующими компонентами модели, будучи оцененными с помощью классической калмановской фильтрации на данных трех рассмотренных рынков обменного курса доллара США к рублю (USDRUB), евро (EURUSD) и швейцарскому франку (USDCHF) за 2017 год, продемонстрировали более высокие прогнозные способности, в особенности с точки зрения процента правильных направлений прогноза, по сравнению с исходной моделью, что в свою очередь свидетельствует о потенциальной возможности их реального экономического использования, в частности на представленном в работе примере рынка бинарных опционов

Abstract (en)

This paper is devoted to presentation of application local level and local level with drift models in order to solve a problem of developing common methods and techniques for creating economic-mathematical models for forecating dynamics of financial market time series. In paper, basing on initially introduced forecasting model that takes into account phenomenon of price deviation from its equilibrium value, as one of the basic technical analysis tool, there were proposed two additional economic-mathematical models, containing local level and local level with drift components. Complicated by the corresponding components, additional models were evaluated by classical Kalman filtering, using data of three exchange rate markets, US dollar against ruble (USDRUB), euro (EURUSD) and Swiss franc (USDCHF) for the year of 2017, and demonstrated higher forecasting capabilities, judging by percentage of correct forecast directions, in comparison with the initial model, which in turn confirms potential possibility of their real economic use, in particular, on binary options market, presented in paper as example

Item Type:	Article
Additional Information:	1. Мусин Артур Рустамович аспирант кафедры бизнес-статистики Московского финансово-промышленного университета «Синергия». 2. Сорокин Александр Сергеевич доцент кафедры бизнес-статистики Московского финансово-промышленного университета «Синергия»; доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Uncontrolled Keywords:	финансовый рынок, прогнозирование, экономикоматематические модели, модели локального уровня и локального уровня с дрифтом
Keywords (en):	financial market, forecasting, economic-mathematical models, local-level and local level with drift models
Subjects:	5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели > 519.86 Теория экономико-математических моделей
Divisions:	Университеты > Московский финансово-промышленный университет «Синергия»», г. Москва
ID Code:	8314
Deposited By:	С.Б. Федорова
Deposited On:	15 Jan 2019 14:35
Last Modified:	15 Jan 2019 14:35

Repository Staff Only: item control page