LogoTver State University Repository

Многомерная модель фактора достоверности для числа исков

Иванова, Н.Л. (2009) Многомерная модель фактора достоверности для числа исков. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (15). pp. 39-46. ISSN 1995-0136

[img]
Preview
PDF - Published Version
343kB

Abstract

Рассматривается актуарная эволюционная модель фактора достоверности, где параметром риска является интенсивность поступления исков, зависимым образом меняющаяся во времени. Структура рассматриваемой зависимости порождается сверткой "перекрывающихся" компонент. Исследуются некоторые свойства предложенной модели, в частности, приводится пример слабо стационарной последовательности, определяются параметры оптимального линейного прогноза достоверного среднего, предлагается рекуррентная процедура оценки параметров прогноза.

Abstract (en)

We offer the credibility model for claim numbers (evolutionary model), where risk parameter is an intensity of a claim amounts, which is allowed to vary by dependent way in successive period. The special type of dependency structure is generated by convolution procedure with "overlapping" components. We investigate some properties of offered model, in particular, the example of weakly stationary sequence is considered, the expression for parameters of the credible mean optimal linear forecast is obtained, the recursive formula for linear forecast parameters is introduced.

Item Type:Article
Additional Information:Наталья Леонидовна Иванова, Тверской государственный университет, Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, ТвГУ, факультет ПМиК, доцент кафедры математической статистики и системного анализа, NTLIvanova@yandex.ru.
Uncontrolled Keywords:фактор достоверности, эволюционная модель, многомерное распределение Кокса
Keywords (en):Credibility, evolutionary cdedibility model, multivariate Cox distribution
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
Divisions:Университеты > TverSU > Faculties > PMK > Кафедра математической статистики и системного анализа
ID Code:962
Deposited By: И.С. Солдатенко
Deposited On:08 Jan 2017 08:11
Last Modified:08 Jan 2017 08:11

Repository Staff Only: item control page