Сидорова, О.И. и Перевалова, Л.Г. и Воеводина, М.С. (2021) Сравнительный анализ двух методов формирования портфеля ценных бумаг. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1). С. 48-58. ISSN 1995-0136
![[thumbnail of Прикладная_Математика_2021_1-48-58.pdf]](http://eprints.tversu.ru/style/images/fileicons/application_pdf.png "Прикладная_Математика_2021_1-48-58.pdf") |
PDF
- Опубликованная версия
544kB |
Абстракт
В данной статье сравниваются два подхода к формированию рискового портфеля ценных бумаг: модель Марковица и рыночная модель. На примере ценных бумаг российского фондового рынка за период 03.01.2019–24.03.2021 гг. производится формирование оптимальных портфелей в зависимости от отношения инвестора к риску. Сравнительный анализ характеристик портфелей, включая доходность, риск и VaR и проверка результатов на устойчивость осуществляется с помощью методов статистического моделирования
Абстракт (англ.)
In this article we compare two different approaches to the optimal portfolio construction: the Markowitz model and the market model. We analyse the Russian stock market for the period 03.01.2019–24.03.2021 and choosing among the securities depending on the investor’s risk preferences. Comparative study of the portfolios are based on their profitability, risk, and VaR. Stability analysis is carried out by statistical modeling
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | 1. Сидорова Оксана Игоревна доцент кафедры математической статистики и системного анализа Тверского государственного университета. 2. Перевалова Любовь Григорьевна магистрант кафедры математической статистики и системного анализа Тверского государственного университета. 3. Воеводина Мария Сергеевна магистрант кафедры математической статистики и системного анализа Тверского государственного университета. |
| Ключевые слова: | портфель ценных бумаг, модель Марковица, коэффициент Шарпа, доходность, риск, VaR |
| Ключевые слова (англ.): | optimal portfolio, Markowitz model, single index model, return, risk, VaR |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.21 Теория вероятностей и случайные процессы > 519.216 Случайные процессы. Общие вопросы |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет |
| ID Code: | 10544 |
| Deposited On: | 20 Май 2021 08:14 |
| Последнее изменение: | 20 Май 2021 08:14 |
Repository Staff Only: item control page