Применение М-оценок для определения начального значения экспоненциальной средней в модели прогнозирования Брауна нулевого порядка

Васильев, А.А. (2021) Применение М-оценок для определения начального значения экспоненциальной средней в модели прогнозирования Брауна нулевого порядка. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (3). С. 150-165. ISSN 2219-1453

PDF - Опубликованная версия
1MB

Абстракт

В экономическом прогнозировании коротких временных рядов часто применяется модель Брауна нулевого порядка. К одной из проблем использования этой модели на первых шагах прогнозирования относится оценка начального значения экспоненциальной средней. Как правило, в качестве такой оценки используется простое среднее арифметическое значение первых уровней ряда, которое является неустойчивой статистической оценкой. Поэтому в данном исследовании предложено для оценки начального значения экспоненциальной средней использовать робастные М-оценки Тьюки, Хампеля, Хьюбера и Эндрюса. Цель исследования заключается в определении целесообразности применения М-оценок для определения начального значения экспоненциальной средней в модели Брауна при прогнозировании коротких временных рядов экономических показателей. В результате проведенного экспериментального исследования установлено: а) к наиболее значимым факторам, влияющим на точность прогноза с использованием модели Брауна, относятся вид временного ряда, значение постоянной сглаживания, отбраковка аномальных уровней и вид весов; б) вид оценки начального значения экспоненциальной средней и число итераций при вычислении М-оценки являются менее значимыми факторами (в связи с этим обоснована целесообразность применения одношаговых М-оценок); в) на начальных шагах прогнозирования при ограниченном количестве уровней временного ряда, когда невозможно достоверно определить вид ряда и когда отсутствуют основания для отбраковки аномальных уровней, предпочтительнее использовать модель Брауна с весами Вейда и определять начальное значение экспоненциальной средней на основе одношаговых робастных М-оценок (в остальных случаях целесообразно применять простое среднее арифметическое значение)

Абстракт (англ.)

In economic forecasting of short-term time series Braun’s model of zero level is often applied. One of issues of usage of this model from the very beginning of forecasting is estimation of start value of exponential average. As usual, simple arithmetic mean of first levels of series, used as such estimate, is volatile statistical estimate. That’s why in this investigation it’s suggested to use Tukey’s, Hampel’s, Huber’s and Andrews’ robust M-estimates for estimation of start value of exponential average. Purpose of research is definition of reasonability of M-estimates application to define start value of exponential average in Braun’s model during forecasting of short-term time series of economic indicators. The results of conducted experimental research are as follows: a) the most important factors, that have significant impact on forecast accuracy with usage of Braun’s model, are type of time series, value of smoothing constant, removal of abnormal levels and type of weights; b) type of estimate of start value of exponential average and quantity of iterations in process of calculation of M-estimate are less significant factors; c) consequently, reasonability of usage of one-step M-estimates is justified; d) on the first steps of forecasting with limited quantity of levels of time series, when it’s impossible to define with certainty type of series and when there is no reasons for removal of abnormal levels, it’s preferable to use Braun’s model with Wade’s weights and define start value of exponential average based on one-step robust M-estimates (in other cases it’s better to use simple arithmetical mean)

Тип объекта:	Статья
Сведения об авторах:	ВАСИЛЬЕВ Александр Анатольевич - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории Института экономики и управления, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет».
Ключевые слова:	модель Брауна нулевого порядка, начальное значение экспоненциальной средней, одношаговая оценка, оценка Тьюки, оценка Хампеля, оценка Хьюбера, оценка Эндрюса, точность прогноза
Ключевые слова (англ.):	Andrews’ estimate, Braun’s model of zero level, forecast accuracy, Huber’s estimate, Hampel’s estimate, one-step estimate, start value of exponential average, Tukey’s estimate
Категории:	3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены > 338.2 Экономическая политика. Управление и планирование в экономике 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.23 Методы статистического анализа и вывода > 519.233 Параметрические методы > 519.233.2 Оценка параметров и функционалов > 519.233.22 Точечное оценивание
Подразделения:	Университеты > Тверской государственный университет
ID Code:	10751
Deposited On:	30 Сен 2021 11:48
Последнее изменение:	30 Сен 2021 11:48

Repository Staff Only: item control page