Современные методы оценки системных рисков на финансовых рынка

Марков, А.К. (2024) Современные методы оценки системных рисков на финансовых рынка. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (4). С. 242-251. ISSN 2219-1453

[thumbnail of ЭКОНОМИКА_4_2024_В ПЕЧАТЬ-242-251.pdf]

PDF - Опубликованная версия
643kB

Абстракт

В последние годы наблюдается нарастание нестабильности на финансовых рынках, что подчеркивает необходимость глубокого понимания системных рисков, способных привести к значительным экономическим последствиям. Целью настоящего исследования является систематизация методологии оценки системных рисков на финансовых рынках. В рамках исследования предлагается интеграция теоретических основ и практических подходов к оценке системных рисков, с акцентом на выявление взаимосвязей между различными экономическими субъектами и финансовыми инструментами. Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении сущности системного риска, его классификации, причин возникновения и стратегий предотвращения. Проведен сравнительный анализ существующих подходов и методов оценки системных рисков в современных условиях хозяйствования. Результаты исследования показывают, что эффективное управление системными рисками на финансовом рынке требует детального анализа с использованием не только традиционных статистических методов, но и современных технологий, таких как машинное обучение и сетевой анализ

Абстракт (англ.)

In recent years, there has been an increase in instability in financial markets, highlighting the necessity for a deep understanding of systemic risks that can lead to significant economic consequences. The aim of this study is to systematize the methodology for assessing systemic risks in financial markets. This research proposes an integration of theoretical foundations and practical approaches to the evaluation of systemic risks, with an emphasis on identifying the interconnections between various economic agents and financial instruments. The scientific novelty of this work lies in the comprehensive examination of the nature of systemic risk, its classification, the causes of its emergence, and strategies for its mitigation. Furthermore, a comparative analysis of existing approaches and methods for assessing systemic risks under contemporary economic conditions has been conducted. The findings of the study indicate that effective management of systemic risks in the financial market requires a detailed analysis utilizing not only traditional statistical methods but also modern technologies such as machine learning and network analysis

Тип объекта:	Статья
Сведения об авторах:	МАРКОВ Александр Константинович – аспирант, НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет “Синергия”», г. Москва (127299, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г)
Ключевые слова:	финансовый рынок, системные риски, методы оценки системных рисков, сетевой анализ, машинное обучение, текст-майнинг
Ключевые слова (англ.):	financial market, systemic risks, methods for assessing systemic risks, network analysis, machine learning, text mining
Категории:	3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 336 Финансы. Государственные финансы. Финансы государственного сектора. Банковское дело. Деньги 3 Общественные науки 3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
Подразделения:	Университеты > Московский финансово-промышленный университет «Синергия»», г. Москва
ID Code:	14470
Deposited On:	21 Янв 2025 07:28
Последнее изменение:	21 Янв 2025 07:28

Repository Staff Only: item control page