Оценка влияния волатильности акций на bid-ask спред

Патласов, Д.А. (2025) Оценка влияния волатильности акций на bid-ask спред. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (1). С. 174-184. ISSN 2219-1453

[thumbnail of ЭКОНОМИКА_1_2025_ПРОСТО В ПЕЧАТЬ-174-184.pdf]

PDF - Опубликованная версия
1MB

Абстракт

Целью исследования является оценка влияния волатильности акций на bid-ask спреды на финансовых рынках. Волатильность акций, характеризующая изменчивость и колебания цен на акции, является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность и ликвидность рынков. Акции с высокой волатильностью могут вызвать увеличение разницы между ценой покупки и продажи, что в свою очередь может повлиять на доходность торговли и bid-ask спред – разницу между ценой продажи и покупки. В статье представлены результаты исследования, основанного на анализе данных акций различных компаний США. Новизна работы заключается в том, что для проведения подобного анализа были использованы методы эконометрического моделирования для выявления взаимосвязи между волатильностью акций и уровнем bid-ask спреда. Таким образом, настоящая статья предоставляет теоретически и практически значимые рекомендации для участников биржевых торгов

Абстракт (англ.)

The purpose of this study is to assess the impact of stock volatility on bid-ask spreads in financial markets. Stock volatility, which characterizes the volatility and fluctuations of stock prices, is one of the most important factors affecting the efficiency and liquidity of markets. Stocks with high volatility can cause an increase in the difference between the purchase and sale price, which in turn can affect the profitability of trading and the bid-ask spread – the difference between the sale and purchase price. The article presents the results of a study based on the analysis of financial market data, including stocks of various US companies. The novelty of the work lies in the fact that econometric modeling methods were used to conduct such an analysis to identify the relationship between stock volatility and the bid-ask spread level. Thus, this article provides theoretically and practically significant recommendations for participants in stock trading

Тип объекта:	Статья
Сведения об авторах:	ПАТЛАСОВ Дмитрий Александрович – аспирант, ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», экономический факультет, кафедра информационных систем и математических методов в экономике.
Ключевые слова:	микроструктура фондового рынка, волатильность акций, bid-ask спреды акций, эконометрический анализ
Ключевые слова (англ.):	stock market microstructure, stock volatility, bid-ask stock spreads, econometric analysis
Категории:	3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 336 Финансы. Государственные финансы. Финансы государственного сектора. Банковское дело. Деньги
Подразделения:	Университеты > Пермский государственный национальный исследовательский университет
ID Code:	14558
Deposited On:	03 Апр 2025 08:54
Последнее изменение:	03 Апр 2025 08:54

Repository Staff Only: item control page