СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНОК РИСКА ПРИ ВЕЙВЛЕТ-ВЕЙГЛЕТ И ВЕЙГЛЕТ-ВЕЙВЛЕТ РАЗЛОЖЕНИЯХ ФУНКЦИИ СИГНАЛА В МОДЕЛИ С КОРРЕЛИРОВАННЫМ ШУМОМ*

Ерошенко, А.А. (2015) СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНОК РИСКА ПРИ ВЕЙВЛЕТ-ВЕЙГЛЕТ И ВЕЙГЛЕТ-ВЕЙВЛЕТ РАЗЛОЖЕНИЯХ ФУНКЦИИ СИГНАЛА В МОДЕЛИ С КОРРЕЛИРОВАННЫМ ШУМОМ*. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1). С. 103-114. ISSN 1995-0136

[thumbnail of elibrary_23278830_55279824 103-114.pdf]

PDF - Опубликованная версия
398kB

Абстракт

В работе рассматривается задача оценки функции после применения однородного линейного оператора в модели с коррелированным шумом. Исследуются асимптотические свойства оценок риска при пороговой обработке вейвлет-вейглет и вейглет-вейвлет разложений сигнала. Приводятся условия, при которых имеет место состоятельность несмещенной оценки риска

Абстракт (англ.)

In the present paper we consider the problem of estimating function after applying linear homogeneous operator in the model of data with correlated noise. We study asymptotical properties of risk estimates of thresholding methods for wavelet-vaguelette and vaguelette- wavelet decompositions of a signal. We give the conditions under which the unbiased risk estimates are consistent

Тип объекта:	Статья
Сведения об авторах:	1. Ерошенко Александр Андреевич аспирант факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Ключевые слова:	вейвлеты, линейный однородный оператор, пороговая обработка, несмещенная оценка риска, коррелированный шум, состоятельность
Ключевые слова (англ.):	wavelets, linear homogeneous operator, thresholding, unbiased risk estimate, correlated noise, consistency
Категории:	5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.22 Математическая статистика в целом
Подразделения:	Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
ID Code:	7885
Deposited On:	06 Сен 2018 11:47
Последнее изменение:	06 Сен 2018 11:47

Repository Staff Only: item control page