LogoTver State University Repository

Мультифрактальная природа скачков курса BTC/USD

Михеев, С.А. and Нечаева, О.А. and Паршин, Д.К. and Цветков, А.И. and Цветков, В.П. (2022) Мультифрактальная природа скачков курса BTC/USD. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (4). pp. 210-219. ISSN 2219-1453

[img] PDF - Published Version
903kB

Abstract

Целью работы является анализ курса BTC/USD с 01.01.2022 по 15.06.2022 на основе методов мультифрактальной динамики для исследования возможности прогноза скачков курса и выявления характерных маркеров скачков. Всего наблюдались 12 скачков с амплитудами в диапазоне 500‒900 долл. в минуту. В работе показано, что такая высокая волатильность связана с мультифрактальной природой этих скачков. Анализ скачков курса BTC/USD был проведен в рамках модели мультифрактальной динамики. Кратко изложены основы мультифрактальной динамики, поскольку эта модель лежит в основе данной работы. В статье описываются уравнения этой модели, решения которых позволяют вычислить основные ее параметры для каждого большого скачка курса BTC/USD. Полученные в статье результаты указывают на высокую степень близости курса BTC/USD к мультифракталам на временных интервалах перед большими скачками. Показана бифуркационная природа скачков, связанная с мультифрактальным характером динамики курса BTC/USD перед его большими скачками. Необходимым условием скачка курса BTC/USD является близость значений параметров мультифрактальной динамики D0 и Dk. Элементом научной новизны является выявленное свойство резкого скачка динамики курса BTC/USD после приближения фрактальной размерности локального тренда к значениям D0 и Dk, которое может быть использовано при прогнозе возникновения больших скачков курса BTC/USD

Abstract (en)

The aim of the work is to analyze the BTC/USD rate from 01/01/2022 to 06/15/2022 based on the methods of multifractal dynamics to study the possibility of forecasting rate jumps. A total of 12 jumps were observed with amplitudes in the range of $500-$900 per minute. The paper shows that such high volatility is associated with the multifractal nature of these jumps. The analysis of BTC/USD exchange rate fluctuations was carried out within the framework of the multifractal dynamics model. The basics of multifractal dynamics are briefly outlined, since this model underlies this work. The article describes the equations of this model, the solutions of which make it possible to calculate its main parameters for each big jump in the BTC/USD rate. The results obtained in the article indicate a high degree of proximity of the BTC/USD rate to multifractals at time intervals before large jumps. The bifurcation nature of the jumps is shown, which is associated with the multifractal nature of the dynamics of the BTC/USD rate before its big jumps. Table data. 3 indicate that the necessary condition for the jump in the BTC/USD rate is the proximity of the values of the multifractal dynamics parameters D0 and Dk. An element of scientific novelty is the identified property of a sharp jump in the dynamics of the BTC/USD exchange rate after the fractal dimension of the local trend approaches the values of D0 and Dk, which can be used to predict the occurrence of large jumps in the BTC/USD exchange rate

Item Type:Article
Additional Information:ЦВЕТКОВ Виктор Павлович – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой общей математики и математической физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33, МИХЕЕВ Сергей Александрович – кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры общей математики и математической физики, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33, ПАРШИН Дмитрий Константинович – магистрант направления Математика и компьютерные науки, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33, НЕЧАЕВА Оксана Анатольевна – студент направления Математика и компьютерные науки, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33, ЦВЕТКОВ Антон Ильич – магистрант направления Математика и компьютерные науки, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33
Uncontrolled Keywords:скачки курса BTC/USD, мультифрактальная динамика, кусочно-линейный тренд, параметры мультифрактальной динамики
Keywords (en):rate jumps, multifractal dynamics, multifractal parameters
Subjects:3 Общественные науки
3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия
3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия > 330.4 Математическая экономия
3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия > 330.4 Математическая экономия > 330.42 Математическая экономическая теория
Divisions:Университеты > TverSU
ID Code:11736
Deposited By: Unnamed user with email Komarova.ES@tversu.ru
Deposited On:28 Dec 2022 07:57
Last Modified:28 Dec 2022 07:57

Repository Staff Only: item control page