Язенин, А.В. и Шефова, Н.А. (2010) Об одной возможностно-вероятностной модели портфеля минимального риска. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (17). С. 85-96. ISSN 1995-0136
|
PDF
- Принятая версия
298kB |
Абстракт
В работе исследуется проблема выбора инвестиционного портфеля в возможностно-вероятностном контексте. При таком рассмотрении проблемы доходности финансовых активов моделируются нечеткими случайными величинами. Их моменты второго порядка определяются как четкие величины. Представлена возможностно-вероятностная модель портфеля минимального риска. Получен и исследован ее эквивалентный четкий аналог.
Абстракт (англ.)
In the paper a problem of portfolio analysis in possibilistic-probabilistic context is investigated. As a model of an asset profitability a fuzzy random variable is used. To determine a portfolio risk function the crisp moments of the second order are used. A possibilistic-probabilistic model of minimal risk portfolio is presented. Its equivalent crisp (unfuzzy) analogue is obtained.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | Александр Васильевич Язенин, Тверской государственный университет, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, ТвГУ, факультет ПМиК, профессор кафедры информационных технологий, декан факультета прикладной математики и кибернетики. Наталья Александровна Шефова, Тверской государственный университет, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, ТвГУ, факультет ПМиК, аспирант кафедры информационных технологий. |
| Ключевые слова: | портфель минимального риска, нечеткая случайная величина, эквивалентный четкий аналог, сильная и слабая t-нормы |
| Ключевые слова (англ.): | portfolio of minimal risk, Fuzzy random variable, equivalent crisp (unfuzzy) analogue, strongest and weakest t-norms |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели > 519.85 Математическое программирование |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра информационных технологий |
| ID Code: | 1295 |
| Deposited By: | И.С. Солдатенко |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:14 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:14 |
Repository Staff Only: item control page
