LogoTver State University Repository

Анализ робастности портфельных моделей

Погорелова, М.В. and Михно, В.Н. (2005) Анализ робастности портфельных моделей. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (2). pp. 126-130. ISSN 1995-0136

[img]
Preview
PDF - Published Version
2MB

Abstract

Предлагаются модели и методика оценки структурной устойчивости (робастности) результатов формирования оптимального портфеля финансовых титулов но критерию максимума ожидаемой полезности к виду функции полезности инвестора и вероятностного распределения доходности портфеля.

Abstract (en)

The Paper proposes models and methods for evaluating the robustness of the results of forming a portfolio of financial titles on the criterion of the maximum of the expected utility to the assumptions about the kind of function of the investor's utility and probabilistic distribution of the portfolio's profitability.

Item Type:Article
Additional Information:Погорелова М.В., Тверской государственный университет, аспирант кафедры математической статистики и системного анализа. Михно Владимир Николаевич, Тверской государственный университет, зав. кафедрой математической статистики и системного анализа.
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.6 Вычислительная математика, численный анализ > 519.68 Программирование и теория вычислительных машин
Divisions:Университеты > TverSU > Faculties > PMK > Кафедра математической статистики и системного анализа
ID Code:1334
Deposited By: И.С. Солдатенко
Deposited On:08 Jan 2017 08:14
Last Modified:08 Jan 2017 08:14

Repository Staff Only: item control page