LogoTver State University Repository

Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля

Язенин, И.А. (2003) Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1). pp. 102-105. ISSN 1995-0136

[img]
Preview
PDF - Published Version
1MB

Abstract

Исследуется модель оптимизации инвестиционного портфеля при нечетких случайных данных в постановке, предполагающей достижение приемлемого уровня доходности по мере возможности (необходимости). Предложен метод решения задачи, основанный на ее редукции к эквивалентному детерминированному аналогу - задаче нелинейного программирования. При некоторых предположениях эта задача может быть сведена к задаче сепарабельного программирования.

Abstract (en)

The model of portfolio investment optimization with fuzzy random data is investigated in the form presuming the attainability of acceptable profit level of possibility (necessity) measure. Solving method based on the reduction of an initial problem to equivalent determined analog - non-linear programming problem. Under certain assumptions this problem can be reduced to separable programming problem.

Item Type:Article
Additional Information:Язенин Игорь Александрович, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, Тверской государственный университет, аспирант кафедры математической статистики и эконометрики.
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели
Divisions:Университеты > TverSU > Faculties > PMK > Кафедра математической статистики и системного анализа
ID Code:1352
Deposited By: И.С. Солдатенко
Deposited On:08 Jan 2017 08:14
Last Modified:08 Jan 2017 08:14

Repository Staff Only: item control page