Шефова, Н.А. и Язенин, А.В. (2011) Модель портфеля минимального риска в условиях неопределенности комбинированного типа. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (20). С. 89-104. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
431kB |
Абстракт
В работе исследуется модель портфеля минимального риска в зависимости от уровня вероятности, с которым выполняется возможностно-вероятностное ограничение, моделирующее приемлемый уровень доходности портфеля в нечеткой случайной среде.
Абстракт (англ.)
The paper investigates a model of minimal risk portfolio depending on the level of probability, with which a possibilistic-probabilistic limitation, modeling acceptable level of portfolio profitability in a fuzzy random environment, is performed.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | Шефова Наталья Александровна, Язенин Александр Васильевич, Тверской государственный университет, Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, ТвГУ. |
| Ключевые слова: | портфель минимального риска, нечеткая случайная величина, эквивалентный детерминированный аналог, возможностно-вероятностная среда |
| Ключевые слова (англ.): | minimal risk portfolio, Fuzzy random variable, equivalent determinate analog, possibilistic-probabilistic environment |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра информационных технологий |
| ID Code: | 1605 |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:17 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:17 |
Repository Staff Only: item control page