LogoTver State University Repository

Модель портфеля минимального риска в условиях неопределенности комбинированного типа

Шефова, Н.А. and Язенин, А.В. (2011) Модель портфеля минимального риска в условиях неопределенности комбинированного типа. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (20). pp. 89-104. ISSN 1995-0136

[img]
Preview
PDF - Published Version
431kB

Abstract

В работе исследуется модель портфеля минимального риска в зависимости от уровня вероятности, с которым выполняется возможностно-вероятностное ограничение, моделирующее приемлемый уровень доходности портфеля в нечеткой случайной среде.

Abstract (en)

The paper investigates a model of minimal risk portfolio depending on the level of probability, with which a possibilistic-probabilistic limitation, modeling acceptable level of portfolio profitability in a fuzzy random environment, is performed.

Item Type:Article
Additional Information:Шефова Наталья Александровна, Язенин Александр Васильевич, Тверской государственный университет, Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, ТвГУ.
Uncontrolled Keywords:портфель минимального риска, нечеткая случайная величина, эквивалентный детерминированный аналог, возможностно-вероятностная среда
Keywords (en):minimal risk portfolio, Fuzzy random variable, equivalent determinate analog, possibilistic-probabilistic environment
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика
Divisions:Университеты > TverSU > Faculties > PMK > Кафедра информационных технологий
ID Code:1605
Deposited By: И.С. Солдатенко
Deposited On:08 Jan 2017 08:17
Last Modified:08 Jan 2017 08:17

Repository Staff Only: item control page