LogoTver State University Repository

Применение имитационного моделирования к решению задачи многопериодного портфельного анализа в условиях риска

Нефедов, А.Н. (2007) Применение имитационного моделирования к решению задачи многопериодного портфельного анализа в условиях риска. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (4[7]). pp. 139-147. ISSN 1995-0136

[img]
Preview
PDF - Published Version
277kB

Abstract

Рассматривается постановка задачи выбора оптимального, с точки зрения инвестора, многопериодного инвестиционного портфеля в условиях стохастической неопределенности. Вводится новый критерий, количественно характеризующий динамику капитализации портфеля, и предлагается метод его оценки. Рассматривается применение имитационного моделирования для решения поставленной задачи.

Abstract (en)

The target setting of optimal choice of prolonged investment portfolio in conditions of stochastic uncertainty, depending on the investor's standpoint, is investigated. The new criterion, which characterizes quantitatively the dynamics of portfolio capitalization, is introduced, and the method of rating it is called to attention. Application of imitating modeling for the formulated problem is considered.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:портфель, инвестиционный коридор, функция полезности, дисконтирование, имитационное моделирование
Keywords (en):Portfolio, investment corridor, utility function, Discounting, imitation modeling
Subjects:3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия > 330.3 Динамика народного хозяйства. Экономическое развитие > 330.32 Приращение капитала. Расширенное воспроизводство > 330.322 Инвестиции. Образование капитала
Divisions:Университеты > TverSU > Faculties > PMK > Кафедра математической статистики и системного анализа
ID Code:468
Deposited By: И.С. Солдатенко
Deposited On:08 Jan 2017 08:08
Last Modified:08 Jan 2017 08:08

Repository Staff Only: item control page