LogoTver State University Repository

Многомерные вероятностные модели с зависимыми компонентами

Иванова, Н.Л. and Дьячков, Р.А. and Хохлов, Ю.С. and Румянцева, О.И. (2008) Многомерные вероятностные модели с зависимыми компонентами. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (4[11]). pp. 63-74. ISSN 1995-0136

[img]
Preview
PDF - Published Version
301kB

Abstract

The special type of dependency, generated by convolution procedure with <> components is considered. It is a basis of multivariate collective risk model with dependent components of claim arrival process and dependent claim amount distribution. We investigate some properties of offered model, in particular ruin probability. Also we consider the special form of multivariate dependent Gamma distribution and calculate their tail conditional expectation, multivariate generalization of Panjer recursive procedure for compound Poisson distribution is introduced.

Abstract (en)

The special type of dependency, generated by convolution procedure with <> components is considered. It is a basis of multivariate collective risk model with dependent components of claim arrival process and dependent claim amount distribution. We investigate some properties of offered model, in particular ruin probability. Also we consider the special form of multivariate dependent Gamma distribution and calculate their tail conditional expectation, multivariate generalization of Panjer recursive procedure for compound Poisson distribution is introduced.

Item Type:Article
Additional Information:Наталья Леонидовна Иванова, Р.А. Дьячков, Тверской государственный университет, Россия, 170100, г.Тверь, ул.Желябова, 33, кафедра математической статистики и системного анализа. Юрий Степанович Хохлов, Российский университет дружбы народов, Москва, кафедра теории вероятностей и математической статистики. О.И. Румянцева, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Россия, 119991, г.Москва, ГСП-1, Ленинские горы, кафедра математической статистики.
Uncontrolled Keywords:коллективная модель риска, многомерный процесс Пуассона, многомерное гамма распределение, условное математическое ожидание, рекурсия Пэнджера, хвост распределения
Keywords (en):Collective risk model, multivariate Poisson process, multivariate Gamma distribution, tail conditional expectation, Panger recursion
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
Divisions:Университеты > Российский университет дружбы народов
Университеты > TverSU > Faculties > PMK > Кафедра математической статистики и системного анализа
ID Code:573
Deposited By: И.С. Солдатенко
Deposited On:08 Jan 2017 08:08
Last Modified:08 Jan 2017 08:08

Repository Staff Only: item control page