LogoTver State University Repository

НОВЫЕ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Казанчян, Д.Х. (2018) НОВЫЕ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1). pp. 43-54. ISSN 1995-0136

[img] PDF - Published Version
370kB

Abstract

В статье доказаны новые характеризации броуновского движения. Они обобщают и дополняют знаменитую теорему Леви о характеризации процесса броуновского движения среди квадратично интегрируемых непрерывных мартингалов. Первая характеризация (теорема 1) обобщает теорему Леви. Две другие характеризации (теоремы 2 и 3) представляют собой аналоги теоремы Леви, в которых условие непрерывности заменено другими условиями

Abstract (en)

In the paper new characterizations of Brownian motion are proved. They generalize and supplement the famous Levi theorem on the characterization of the process of Brownian motion in the class of square integrable continuous martingales. The first characterization (Theorem 1) generalizes the Levi theorem. Two other characterizations (Theorems 2 and 3) are analogues of the Levi theorem, in which the continuity condition is replaced by other conditions

Item Type:Article
Additional Information:Казанчян Драстамат Хачатурович студент кафедры математической статистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Uncontrolled Keywords:теорема Леви, процессы с независимыми приращениями, бесконечно делимые распределения, броуновское движение, мартингалы
Keywords (en):Levy theorem, process with independent increments, infinitely divisible distributions, Brownian motion, martingales
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
Divisions:Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
ID Code:7692
Deposited By: С.Б. Федорова
Deposited On:20 Jun 2018 12:09
Last Modified:20 Jun 2018 12:09

Repository Staff Only: item control page