LogoTver State University Repository

РАЗЛОЖЕНИЕ ДУБА-МЕЙЕРА ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СУБМАРТИНГАЛОВ

Круглов, В.М. (2015) РАЗЛОЖЕНИЕ ДУБА-МЕЙЕРА ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СУБМАРТИНГАЛОВ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (3). pp. 33-44. ISSN 1995-0136

[img] PDF - Published Version
351kB

Abstract

В статье построено разложение любого непрерывного справа локального субмартингала в виде суммы непрерывного справа локального мартингала и предсказуемого, локально интегрируемого возрастающего процесса. Разложение единственно с точностью до неразличимости. Доказательство основано на простом исследовании случайных процессов интегрируемой вариации. Подобные утверждения известны для регулярных справа локальных субмартингалов с более сложными доказательствами

Abstract (en)

In this paper a decomposition of any right continuous local submartingale into the sum of a right continuous local martingale and a predictable locally integrable increasing process is constructed. This decomposition is unique up to indistinguishability. The proof is based on an elementary approach to the studies of stochastic processes of integrable variation. Statements of such a kind are known for c`adl`ag local submartingales with more complicated proofs

Item Type:Article
Additional Information:1. Круглов Виктор Макарович профессор кафедры математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Uncontrolled Keywords:локальный мартингал, процесс интегрируемой вариации, разложение Дуба-Мейера
Keywords (en):: local martingale, process of integrable variation, Doob-Meyer decomposition
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
ID Code:7904
Deposited By: С.Б. Федорова
Deposited On:10 Sep 2018 12:54
Last Modified:10 Sep 2018 12:54

Repository Staff Only: item control page