Хохлов, Ю.С. and Гафурова, Э.Н. and Дубинина, Ю.С. (2014) ДИНАМИКА КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА С ИНВЕСТИЦИЯМИ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (3). pp. 55-63. ISSN 1995-0136
![[img]](http://eprints.tversu.ru/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
- Published Version
356kB |
Abstract
Получено стохастическое дифференциальное уравнение для капитала страховой компании в модели коллективного риска, в которой производятся инвестиции как в рисковые, так и в безрисковые активы, и выписано в явном виде его решение. Получены верхние и нижние оценки для вероятности разорения
Abstract (en)
Stochastic differential equation for the capital of insurance company in the collective risk model with risky and riskless investments and its explicit representation are obtained. Upper and lower estimates of ruin probability are obtained
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | 1. Хохлов Юрий Степанович профессор кафедры математической статистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 2. Гафурова Элина Наиловна магистрант кафедры теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов. 3. Дубинина Юлия Сергеевна аспирант кафедры теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов. |
| Uncontrolled Keywords: | стохастические дифференциальные уравнения, коллективная модель риска с инвестициями, оценивание вероятности разорения |
| Keywords (en): | stochastic differential equations, collective risk model with investments, estimation of ruin probability |
| Subjects: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.24 Специальные статистические приложения и модели > 519.248 Статистика в приложениях и исследовании операций: теория массового обслуживания, контроль качества, надежность и т. п. |
| Divisions: | Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Университеты > Российский университет дружбы народов |
| ID Code: | 7937 |
| Deposited By: | С.Б. Федорова |
| Deposited On: | 13 Sep 2018 13:11 |
| Last Modified: | 13 Sep 2018 13:11 |
Repository Staff Only: item control page
