LogoTver State University Repository

Об одном случае вычисления распределения суммарных выплат в задаче перестрахования индивидуальных рисков

Бацын, М.В. and Калягин, В.А. (2009) Об одном случае вычисления распределения суммарных выплат в задаче перестрахования индивидуальных рисков. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (14). pp. 81-100. ISSN 1995-0136

[img]
Preview
PDF - Published Version
239kB

Abstract

В работе рассматривается задача определения распределения суммарных страховых выплат при перестраховании индивидуальных рисков в случае равномерного распределения ущерба по каждому страховому случаю. Основным результатом работы является аналитическое выражение функции распределения суммарных выплат. Полученный результат может быть использован для оценки точности определения оптимального уровня собственного удержания на основе нормальной аппроксимации.

Abstract (en)

We consider a problem of finding of probability distribution for total insurance payments when excess-of-loss reinsurance is used. The problem is considered in the case when losses in each insured accident have uniform distribution. The main result is analytical expression of probability distribution function for total payments. This result can be used to estimate a precision of optimal retention limit calculation based on normal approximation.

Item Type:Article
Additional Information:Михаил Владимирович Бацын, Государственный университет - Высшая школа экономики, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 25/12, ГУ-ВШЭ, аспирант кафедры прикладной математики и информатики. Валерий Александрович Калягин, Государственный университет - Высшая школа экономики, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 25/12, ГУ-ВШЭ, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики.
Uncontrolled Keywords:перестрахование индивидуальных рисков, оптимальный уровень собственного удержания, равномерное распределение ущерба, распределение суммарных страховых выплат
Keywords (en):excess-of-loss reinsurance, optimal retention limit, uniform loss distribution, probabiltity distribution for total insurance payments
Subjects:5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
Divisions:Университеты > Государственный университет - Высшая школа экономики (Нижний Новгород)
ID Code:803
Deposited By: И.С. Солдатенко
Deposited On:08 Jan 2017 08:10
Last Modified:08 Jan 2017 08:10

Repository Staff Only: item control page