Казанчян, Д.Х. и Круглов, В.М. (2020) Условие равномерной интегрируемости экспоненциальных мартингалов. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (3). С. 5-13. ISSN 1995-0136
![[img]](http://eprints.tversu.ru/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
- Опубликованная версия
398kB |
Абстракт
В статье доказано новое достаточное условие для равномерной интегрируемости экспоненциальных локальных мартингалов. Условие сформулировано в терминах квадратической вариации локального мартингала. Оно обобщает ряд известных достаточных условий подобного рода
Абстракт (англ.)
In the article it is suggested a new sufficient condition for uniform integrability of continues exponential local martingales. It is shown that the condition is much weaker then a number of known sufficient conditions for uniform integrability of exponential local martingales
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | 1. Казанчян Драстамат Хачатурович аспирант кафедры математической статистики факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова. 2. Круглов Виктор Макарович профессор кафедры математической статистики факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова. |
| Ключевые слова: | равномерная интегрируемость, экспоненциальные процессы, мартингалы, марковские моменты |
| Ключевые слова (англ.): | uniform integrability, exponential processes, martingales, stopping times, martingales |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика |
| Подразделения: | Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова |
| ID Code: | 10155 |
| Deposited By: | С.Б. Федорова |
| Deposited On: | 01 Дек 2020 06:51 |
| Последнее изменение: | 01 Дек 2020 06:51 |
Repository Staff Only: item control page
