Погорелова, М.В. и Михно, В.Н. (2005) Анализ робастности портфельных моделей. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (2). С. 126-130. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр
Загрузить (2MB) | Предварительный просмотр
Абстракт
Предлагаются модели и методика оценки структурной устойчивости (робастности) результатов формирования оптимального портфеля финансовых титулов но критерию максимума ожидаемой полезности к виду функции полезности инвестора и вероятностного распределения доходности портфеля.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | Погорелова М.В., Тверской государственный университет, аспирант кафедры математической статистики и системного анализа. Михно Владимир Николаевич, Тверской государственный университет, зав. кафедрой математической статистики и системного анализа. |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.6 Вычислительная математика, численный анализ > 519.68 Программирование и теория вычислительных машин |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра математической статистики и системного анализа |
| Разместивший пользователь: | И.С. Солдатенко |
| Дата размещения: | 08 Янв 2017 08:14 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:14 |
| URI: | http://eprints.tversu.ru/id/eprint/1334 |
Действия (требуется вход)
- Посмотреть объект