Нефедов, А.Н. (2007) Применение имитационного моделирования к решению задачи многопериодного портфельного анализа в условиях риска. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (4[7]). С. 139-147. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр
Загрузить (277kB) | Предварительный просмотр
Абстракт
Рассматривается постановка задачи выбора оптимального, с точки зрения инвестора, многопериодного инвестиционного портфеля в условиях стохастической неопределенности. Вводится новый критерий, количественно характеризующий динамику капитализации портфеля, и предлагается метод его оценки. Рассматривается применение имитационного моделирования для решения поставленной задачи.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Ключевые слова: | портфель, инвестиционный коридор, функция полезности, дисконтирование, имитационное моделирование |
| Категории: | 3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия > 330.3 Динамика народного хозяйства. Экономическое развитие > 330.32 Приращение капитала. Расширенное воспроизводство > 330.322 Инвестиции. Образование капитала |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра математической статистики и системного анализа |
| Разместивший пользователь: | И.С. Солдатенко |
| Дата размещения: | 08 Янв 2017 08:08 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:08 |
| URI: | http://eprints.tversu.ru/id/eprint/468 |
Действия (требуется вход)
- Посмотреть объект