Учет корреляционной зависимости доходностей при использовании смешанных стратегий в играх с природой

Горелик, В.А. и Золотова, Т.В. (2021) Учет корреляционной зависимости доходностей при использовании смешанных стратегий в играх с природой. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (3). С. 139-149. ISSN 2219-1453

PDF - Опубликованная версия
759kB

Абстракт

Цель исследования состоит в развитии и применении к задачам инвестирования методов принятия решений в играх с природой, учитывающих корреляцию случайных значений выигрышей для каждой пары чистых стратегий. При этом рассматриваются два критерия: математическое ожидание выигрыша и среднеквадратическое отклонение как оценка риска. Двухкритериальная модель принятия решений формализована путем перевода оценки риска в ограничение. Для такой обобщенной задачи квадратичного программирования получены аналитические методы решения. Приведен пример применения предложенного метода на реальных статистических данных

Абстракт (англ.)

The aim of the research is to develop and apply to investment problems the methods of decision-making in games with nature, considering the correlation of random values of payoffs for each pair of pure strategies. In this case, two criteria are considered: the mathematical expectation of a payoff and the standard deviation as a risk assessment. The two-criteria decision-making model is formalized by translating the risk assessment into a constraint. For such a generalized quadratic programming problem, analytical solution methods are obtained. An example of applying the proposed method to real statistical data is given

Тип объекта:	Статья
Сведения об авторах:	ГОРЕЛИК Виктор Александрович – профессор, доктор физикоматематических наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН, профессор Московского педагогического государственного университета, ЗОЛОТОВА Татьяна Валерьяновна – доцент, доктор физикоматематических наук, профессор Департамента анализа данных и машинного обучения, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».
Ключевые слова:	двухкритериальная модель, математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, корреляция
Ключевые слова (англ.):	two-criteria model, mathematical expectation, standard deviation, correlation
Категории:	3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия > 330.4 Математическая экономия > 330.44 Анализ _1затраты - выпуск_2 в экономике. Межотраслевые балансы. Анализ межотраслевых связей. Модели _1затраты - выпуск_2 (модели межотрасле > 330.45 Исследование операций в экономике
Подразделения:	Другие организации > Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН Университеты > Московский педагогический государственный университет Университеты > Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
ID Code:	10750
Deposited On:	30 Сен 2021 11:34
Последнее изменение:	30 Сен 2021 11:34

Repository Staff Only: item control page