Моделирование инвестиционных решений игрой с природой при наличии корреляционной зависимости случайных выигрышей

Горелик, В.А. and Золотова, Т.В. (2022) Моделирование инвестиционных решений игрой с природой при наличии корреляционной зависимости случайных выигрышей. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (2). pp. 69-81. ISSN 2219-1453

[thumbnail of ЭКОНОМИКА_2_2022_блок-69-81.pdf]

PDF - Published Version
978kB

Abstract

Объект исследования – модель «игры с природой с известными вероятностями состояний» для расчета возможностей инвестиционных решений. Цель разработки состоит в развитии подхода к принятию решений в играх с природой, учитывающего корреляцию случайных значений выигрышей. Двухкритериальная модель «математическое ожидание выигрыша – среднеквадратическое отклонение» формализована путем перевода оценки выигрыша в ограничение. Элемент научной новизны заключается в разработке аналитического метода решения для возникающей задачи квадратичного программирования, иллюстрирующего процесс инвестирования c использованием реальных статистических данных

Abstract (en)

The object of the study is a model of “playing with nature with known state probabilities” to calculate the possibilities of investment decisions. The goal of the development is to develop an approach to decision-making in games with nature, taking into account the correlation of random win values. The two-criteria model “mathematical expectation of gain - standard deviation” is formalized by translating the score of gain into a constraint. An element of scientific novelty is the development of an analytical solution method for the emerging quadratic programming problem, illustrating the investment process using real statistics

Item Type:	Article
Additional Information:	ГОРЕЛИК Виктор Александрович – профессор, доктор физикоматематических наук, ведущий научный сотрудник Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, г. Москва; профессор ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет, ЗОЛОТОВА Татьяна Валерьяновна – доцент, доктор физикоматематических наук, профессор Департамента анализа данных и машинного обучения, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».
Uncontrolled Keywords:	управление риском, принцип оптимальности, двухкритериальный подход, математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, корреляция
Keywords (en):	risk management, optimality principle, two-criteria approach, mathematical expectation, standard deviation, correlation
Subjects:	3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия > 330.4 Математическая экономия > 330.44 Анализ _1затраты - выпуск_2 в экономике. Межотраслевые балансы. Анализ межотраслевых связей. Модели _1затраты - выпуск_2 (модели межотрасле > 330.45 Исследование операций в экономике
Divisions:	Другие организации > Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН Университеты > Московский педагогический государственный университет Университеты > Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
ID Code:	11401
Deposited On:	11 Jul 2022 12:14
Last Modified:	11 Jul 2022 12:14

Repository Staff Only: item control page