Погорелова, М.В. и Михно, В.Н. (2005) Анализ робастности портфельных моделей. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (2). С. 126-130. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
2MB |
Абстракт
Предлагаются модели и методика оценки структурной устойчивости (робастности) результатов формирования оптимального портфеля финансовых титулов но критерию максимума ожидаемой полезности к виду функции полезности инвестора и вероятностного распределения доходности портфеля.
Абстракт (англ.)
The Paper proposes models and methods for evaluating the robustness of the results of forming a portfolio of financial titles on the criterion of the maximum of the expected utility to the assumptions about the kind of function of the investor's utility and probabilistic distribution of the portfolio's profitability.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | Погорелова М.В., Тверской государственный университет, аспирант кафедры математической статистики и системного анализа. Михно Владимир Николаевич, Тверской государственный университет, зав. кафедрой математической статистики и системного анализа. |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.6 Вычислительная математика, численный анализ > 519.68 Программирование и теория вычислительных машин |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра математической статистики и системного анализа |
| ID Code: | 1334 |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:14 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:14 |
Repository Staff Only: item control page