Язенин, И.А. (2003) Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1). С. 102-105. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
1MB |
Абстракт
Исследуется модель оптимизации инвестиционного портфеля при нечетких случайных данных в постановке, предполагающей достижение приемлемого уровня доходности по мере возможности (необходимости). Предложен метод решения задачи, основанный на ее редукции к эквивалентному детерминированному аналогу - задаче нелинейного программирования. При некоторых предположениях эта задача может быть сведена к задаче сепарабельного программирования.
Абстракт (англ.)
The model of portfolio investment optimization with fuzzy random data is investigated in the form presuming the attainability of acceptable profit level of possibility (necessity) measure. Solving method based on the reduction of an initial problem to equivalent determined analog - non-linear programming problem. Under certain assumptions this problem can be reduced to separable programming problem.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | Язенин Игорь Александрович, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, Тверской государственный университет, аспирант кафедры математической статистики и эконометрики. |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра математической статистики и системного анализа |
| ID Code: | 1352 |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:14 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:14 |
Repository Staff Only: item control page