Смирнов, М.В. и Хохлов, Ю.С. (2007) Оценка вероятности разорения в многомерной модели коллективного риска. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1[4]). С. 45-53. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
305kB |
Абстракт
В настоящей работе известное представление Гербера вероятности разорения в одномерной коллективной модели риска обобщается на случай многомерной модели риска. На основе этого результата получена некоторая оценка для вероятности разорения для случая, когда величины исков имеют показательные распределения.
Абстракт (англ.)
In this paper famous Gerber's representation of ruin probability in one-dimensional collective risk is generalized for the case of multi-dimensional risk model. Using this result some estimate for ruin probability in the case of claims with exponential distributions is obtained.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Ключевые слова: | многомерная коллективная модель риска, вероятность разорения |
| Ключевые слова (англ.): | multivariate collective risk model, ruin probability |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.24 Специальные статистические приложения и модели > 519.248 Статистика в приложениях и исследовании операций: теория массового обслуживания, контроль качества, надежность и т. п. |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра математической статистики и системного анализа |
| ID Code: | 24 |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:04 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:04 |
Repository Staff Only: item control page