Нефедов, А.Н. (2007) Применение имитационного моделирования к решению задачи многопериодного портфельного анализа в условиях риска. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (4[7]). С. 139-147. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
277kB |
Абстракт
Рассматривается постановка задачи выбора оптимального, с точки зрения инвестора, многопериодного инвестиционного портфеля в условиях стохастической неопределенности. Вводится новый критерий, количественно характеризующий динамику капитализации портфеля, и предлагается метод его оценки. Рассматривается применение имитационного моделирования для решения поставленной задачи.
Абстракт (англ.)
The target setting of optimal choice of prolonged investment portfolio in conditions of stochastic uncertainty, depending on the investor's standpoint, is investigated. The new criterion, which characterizes quantitatively the dynamics of portfolio capitalization, is introduced, and the method of rating it is called to attention. Application of imitating modeling for the formulated problem is considered.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Ключевые слова: | портфель, инвестиционный коридор, функция полезности, дисконтирование, имитационное моделирование |
| Ключевые слова (англ.): | Portfolio, investment corridor, utility function, Discounting, imitation modeling |
| Категории: | 3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия > 330.3 Динамика народного хозяйства. Экономическое развитие > 330.32 Приращение капитала. Расширенное воспроизводство > 330.322 Инвестиции. Образование капитала |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра математической статистики и системного анализа |
| ID Code: | 468 |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:08 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:08 |
Repository Staff Only: item control page