НОВЫЕ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Казанчян, Д.Х. (2018) НОВЫЕ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (1). С. 43-54. ISSN 1995-0136

[thumbnail of elibrary_32697535_79334390 43-54.pdf]

PDF - Опубликованная версия
370kB

Абстракт

В статье доказаны новые характеризации броуновского движения. Они обобщают и дополняют знаменитую теорему Леви о характеризации процесса броуновского движения среди квадратично интегрируемых непрерывных мартингалов. Первая характеризация (теорема 1) обобщает теорему Леви. Две другие характеризации (теоремы 2 и 3) представляют собой аналоги теоремы Леви, в которых условие непрерывности заменено другими условиями

Абстракт (англ.)

In the paper new characterizations of Brownian motion are proved. They generalize and supplement the famous Levi theorem on the characterization of the process of Brownian motion in the class of square integrable continuous martingales. The first characterization (Theorem 1) generalizes the Levi theorem. Two other characterizations (Theorems 2 and 3) are analogues of the Levi theorem, in which the continuity condition is replaced by other conditions

Тип объекта:	Статья
Сведения об авторах:	Казанчян Драстамат Хачатурович студент кафедры математической статистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Ключевые слова:	теорема Леви, процессы с независимыми приращениями, бесконечно делимые распределения, броуновское движение, мартингалы
Ключевые слова (англ.):	Levy theorem, process with independent increments, infinitely divisible distributions, Brownian motion, martingales
Категории:	5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
Подразделения:	Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
ID Code:	7692
Deposited On:	20 Июн 2018 12:09
Последнее изменение:	20 Июн 2018 12:09

Repository Staff Only: item control page