Лаврентьев, В.В. и Назаров, Л.В. (2015) ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ, ПОРОЖДЕННЫЙ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛЬЮ КНИГИ ЗАКАЗОВ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (4). С. 55-63. ISSN 1995-0136
![[thumbnail of elibrary_25038420_63346536 55-63.pdf]](http://eprints.tversu.ru/style/images/fileicons/application_pdf.png "elibrary_25038420_63346536 55-63.pdf") |
PDF
- Опубликованная версия
336kB |
Абстракт
Рассматривается модель книги заказов, в которой заказ на покупку или продажу может быть выставлен по любой цене. Предложен механизм влияния поступающих заказов на цену актива. Получена предельная теорема для процесса цены при высокой интенсивности входящего потока заказов
Абстракт (англ.)
The limit order book model with the option of setting order at arbitrary price is suggested. The mechanism of the effect of incoming orders on the asset price is introduced. The functional limit theorem is derived for the price process with high intensity order flow
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | 1. Лаврентьев Виктор Владимирович научный сотрудник лаборатории статистического анализа факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. 2. Назаров Леонид Владимирович старший научный сотрудник лаборатории статистического анализа факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. |
| Ключевые слова: | модель книги заказов, процесс цены, функциональная предельная теорема |
| Ключевые слова (англ.): | limit order book model, price process, functional limit theorem |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.21 Теория вероятностей и случайные процессы |
| Подразделения: | Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова |
| ID Code: | 7912 |
| Deposited On: | 11 Сен 2018 08:11 |
| Последнее изменение: | 11 Сен 2018 08:11 |
Repository Staff Only: item control page