ДИНАМИКА КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА С ИНВЕСТИЦИЯМИ

Хохлов, Ю.С. и Гафурова, Э.Н. и Дубинина, Ю.С. (2014) ДИНАМИКА КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА С ИНВЕСТИЦИЯМИ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (3). С. 55-63. ISSN 1995-0136

[thumbnail of elibrary_22791038_78651864 55-63.pdf]

PDF - Опубликованная версия
356kB

Абстракт

Получено стохастическое дифференциальное уравнение для капитала страховой компании в модели коллективного риска, в которой производятся инвестиции как в рисковые, так и в безрисковые активы, и выписано в явном виде его решение. Получены верхние и нижние оценки для вероятности разорения

Абстракт (англ.)

Stochastic differential equation for the capital of insurance company in the collective risk model with risky and riskless investments and its explicit representation are obtained. Upper and lower estimates of ruin probability are obtained

Тип объекта:	Статья
Сведения об авторах:	1. Хохлов Юрий Степанович профессор кафедры математической статистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 2. Гафурова Элина Наиловна магистрант кафедры теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов. 3. Дубинина Юлия Сергеевна аспирант кафедры теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов.
Ключевые слова:	стохастические дифференциальные уравнения, коллективная модель риска с инвестициями, оценивание вероятности разорения
Ключевые слова (англ.):	stochastic differential equations, collective risk model with investments, estimation of ruin probability
Категории:	5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.24 Специальные статистические приложения и модели > 519.248 Статистика в приложениях и исследовании операций: теория массового обслуживания, контроль качества, надежность и т. п.
Подразделения:	Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Университеты > Российский университет дружбы народов
ID Code:	7937
Deposited On:	13 Сен 2018 13:11
Последнее изменение:	13 Сен 2018 13:11

Repository Staff Only: item control page