Целищев, М.А. (2014) ОБ ОБОБЩЕНИИ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (3). С. 77-93. ISSN 1995-0136
![[thumbnail of elibrary_22791040_92485024 77-93.pdf]](http://eprints.tversu.ru/style/images/fileicons/application_pdf.png "elibrary_22791040_92485024 77-93.pdf") |
PDF
- Опубликованная версия
414kB |
Абстракт
Настоящая работа является продолжением формализации понятия диверсификации инвестиционных портфелей, начатой в [1]. Обобщение проходит в два этапа. На первом шаге используется отношение стохастической доминации первого порядка. На втором шаге строится замыкание бинарного отношения по произвольной метрике в пространстве вероятностных распределений на действительной прямой. Подробно рассмотрен случай замыкания по метрике Канторовича в пространстве распределений с конечным первым моментом. Доказан критерий построенного отношения
Абстракт (англ.)
This paper is a sequel to formalization of the concept of diversification of investment portfolios proposed in [1]. The generalization is made in two steps. Primarily, we use the first order stochastic dominance relation. Secondly, we build a closure of the binary relation in a metric space of probability distributions on the real line. Special case of closure in the space of finite first moment distributions with Kantorovich metric is investigated explicitly. A criterion for the latter case is proven
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | 1. Целищев Михаил Андреевич аспирант кафедры математической статистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. |
| Ключевые слова: | диверсификация, сравнение инвестиционных портфелей, стохастическая доминация, метрика Канторовича, мера риска Expected Shortfall |
| Ключевые слова (англ.): | diversification, investment portfolio comparison, stochastic dominance, Kantorovich metric, Expected Shortfal |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика |
| Подразделения: | Университеты > Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова |
| ID Code: | 7939 |
| Deposited On: | 13 Сен 2018 13:43 |
| Последнее изменение: | 13 Сен 2018 13:43 |
Repository Staff Only: item control page