Бацын, М.В. и Калягин, В.А. (2009) Об одном случае вычисления распределения суммарных выплат в задаче перестрахования индивидуальных рисков. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (14). С. 81-100. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
239kB |
Абстракт
В работе рассматривается задача определения распределения суммарных страховых выплат при перестраховании индивидуальных рисков в случае равномерного распределения ущерба по каждому страховому случаю. Основным результатом работы является аналитическое выражение функции распределения суммарных выплат. Полученный результат может быть использован для оценки точности определения оптимального уровня собственного удержания на основе нормальной аппроксимации.
Абстракт (англ.)
We consider a problem of finding of probability distribution for total insurance payments when excess-of-loss reinsurance is used. The problem is considered in the case when losses in each insured accident have uniform distribution. The main result is analytical expression of probability distribution function for total payments. This result can be used to estimate a precision of optimal retention limit calculation based on normal approximation.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | Михаил Владимирович Бацын, Государственный университет - Высшая школа экономики, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 25/12, ГУ-ВШЭ, аспирант кафедры прикладной математики и информатики. Валерий Александрович Калягин, Государственный университет - Высшая школа экономики, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 25/12, ГУ-ВШЭ, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики. |
| Ключевые слова: | перестрахование индивидуальных рисков, оптимальный уровень собственного удержания, равномерное распределение ущерба, распределение суммарных страховых выплат |
| Ключевые слова (англ.): | excess-of-loss reinsurance, optimal retention limit, uniform loss distribution, probabiltity distribution for total insurance payments |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика |
| Подразделения: | Университеты > Государственный университет - Высшая школа экономики (Нижний Новгород) |
| ID Code: | 803 |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:10 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:10 |
Repository Staff Only: item control page