Иванова, Н.Л. (2009) Многомерная модель фактора достоверности для числа исков. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика (15). С. 39-46. ISSN 1995-0136
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
343kB |
Абстракт
Рассматривается актуарная эволюционная модель фактора достоверности, где параметром риска является интенсивность поступления исков, зависимым образом меняющаяся во времени. Структура рассматриваемой зависимости порождается сверткой "перекрывающихся" компонент. Исследуются некоторые свойства предложенной модели, в частности, приводится пример слабо стационарной последовательности, определяются параметры оптимального линейного прогноза достоверного среднего, предлагается рекуррентная процедура оценки параметров прогноза.
Абстракт (англ.)
We offer the credibility model for claim numbers (evolutionary model), where risk parameter is an intensity of a claim amounts, which is allowed to vary by dependent way in successive period. The special type of dependency structure is generated by convolution procedure with "overlapping" components. We investigate some properties of offered model, in particular, the example of weakly stationary sequence is considered, the expression for parameters of the credible mean optimal linear forecast is obtained, the recursive formula for linear forecast parameters is introduced.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Сведения об авторах: | Наталья Леонидовна Иванова, Тверской государственный университет, Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33, ТвГУ, факультет ПМиК, доцент кафедры математической статистики и системного анализа, NTLIvanova@yandex.ru. |
| Ключевые слова: | фактор достоверности, эволюционная модель, многомерное распределение Кокса |
| Ключевые слова (англ.): | Credibility, evolutionary cdedibility model, multivariate Cox distribution |
| Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика |
| Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > ПМиК > Кафедра математической статистики и системного анализа |
| ID Code: | 962 |
| Deposited On: | 08 Янв 2017 08:11 |
| Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:11 |
Repository Staff Only: item control page